日前,央行副行長潘功勝在調(diào)研中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)時(shí)指出,互金協(xié)會(huì)“要把防控金融風(fēng)險(xiǎn)放到更加重要的位置”,并提出“抓緊研究建立全國互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警平臺(tái),不斷提高互聯(lián)網(wǎng)金融常態(tài)化監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別水平”。一時(shí)間,關(guān)于互金風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警平臺(tái)的關(guān)注度驟然上升。
那么問題來了,互金風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警平臺(tái)是什么?具體有什么樣的作用?
其實(shí),行業(yè)內(nèi)目前已有各類在運(yùn)作中的互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng),比如上海的類金融機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)分析平臺(tái)、深圳的網(wǎng)貸平臺(tái)預(yù)警系統(tǒng)、上海的打擊非法集資監(jiān)測(cè)預(yù)警平臺(tái)和廈門互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警平臺(tái)等,另外還有多地的監(jiān)管機(jī)構(gòu)都在醞釀推出類似平臺(tái)。
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)推出的背景:?jiǎn)栴}平臺(tái)爆發(fā)
互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)受到如此重視,主要是因?yàn)樽?015年以來,問題平臺(tái)的大規(guī)模爆發(fā)。網(wǎng)貸之家和盈燦咨詢的數(shù)據(jù)顯示,2015年有875家網(wǎng)貸平臺(tái)出問題,2016年也有562家,線下理財(cái)公司也是紛紛爆雷,規(guī)模甚大,引發(fā)投資人損失和社會(huì)問題。
問題平臺(tái)頻發(fā)首先沖擊了投資人。從2015年初的里外貸、盛融在線開始,平臺(tái)跑路、詐騙等讓投資人無所適從,規(guī)避平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)成為首要任務(wù)。2015年,以網(wǎng)貸之家、盈燦咨詢?yōu)榇淼耐鈬?wù)機(jī)構(gòu)開始開發(fā)平臺(tái)監(jiān)測(cè)和預(yù)警模型,識(shí)別問題平臺(tái)發(fā)生的特點(diǎn)并進(jìn)行預(yù)測(cè),以提升對(duì)投資人的服務(wù)能力。
2015年開始,監(jiān)管層也注意到了問題平臺(tái)負(fù)面影響,開始出臺(tái)政策、介入監(jiān)管。特別是在2016年,互聯(lián)網(wǎng)金融專項(xiàng)整治、《網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)管理暫行辦法》等政策紛紛落地,各地的金融辦、互金協(xié)會(huì)等監(jiān)管方開始聯(lián)合第三方機(jī)構(gòu),利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)對(duì)眾多互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)測(cè)和預(yù)警。
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)開發(fā)難點(diǎn):數(shù)據(jù)、模型、運(yùn)營
對(duì)比國內(nèi)已上線的部分預(yù)警系統(tǒng)后發(fā)現(xiàn),目前的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)在功能實(shí)現(xiàn)上或多或少均存在一定不足,其實(shí)現(xiàn)的主要四個(gè)難點(diǎn)總結(jié)如下:
關(guān)鍵核心數(shù)據(jù)難以獲取。互金平臺(tái)所涉及數(shù)據(jù)類別眾多,根據(jù)目前互聯(lián)網(wǎng)公開信息及相關(guān)特定機(jī)構(gòu)獲取數(shù)據(jù)不能完全滿足風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的需求,難以達(dá)到準(zhǔn)確及時(shí)預(yù)警的效果。
監(jiān)測(cè)模型的建立?;ソ鹦袠I(yè)標(biāo)準(zhǔn)化程度較低,業(yè)務(wù)類型極其復(fù)雜,光靠數(shù)據(jù)的堆疊,沒有合適的模型和方法無法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和監(jiān)測(cè),而有效數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)模型的建立是需要一個(gè)長期復(fù)雜的研究?jī)?yōu)化過程。
數(shù)據(jù)來源復(fù)雜,獲取成本高,數(shù)據(jù)清洗難。平臺(tái)的數(shù)據(jù)可能來自接口、公開信息、媒體信息、三方機(jī)構(gòu),甚至QQ群、論壇等,來源多,獲取難,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性較差,數(shù)據(jù)清洗成本高。
系統(tǒng)開發(fā)后的運(yùn)營維護(hù)。僅僅以一成不變的監(jiān)測(cè)模型對(duì)長期性市場(chǎng)行為判斷會(huì)有較大偏差,系統(tǒng)建立后需通過歷史數(shù)據(jù)不斷回測(cè)及市場(chǎng)需求及時(shí)調(diào)整監(jiān)測(cè)模型。
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)領(lǐng)航者:盈燦咨詢
相比之下,目前國內(nèi)應(yīng)用較早的盈燦咨詢網(wǎng)貸平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)擁有數(shù)據(jù)維度多元、數(shù)據(jù)來源權(quán)威、監(jiān)測(cè)模型成熟等優(yōu)勢(shì),該項(xiàng)目已獲得上海市軟件和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支持。
盈燦咨詢于2015年開發(fā)了網(wǎng)貸平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)1.0版本,經(jīng)過不斷優(yōu)化后,盈燦咨詢的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)在外部應(yīng)用在深圳網(wǎng)貸平臺(tái)預(yù)警系統(tǒng)以及上海的類金融機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)分析平臺(tái)中網(wǎng)貸部分等。目前已完成深圳預(yù)警平臺(tái)的建設(shè),深圳區(qū)域內(nèi)平臺(tái)共709家,通過數(shù)據(jù)采集及模型決策,標(biāo)記其中已出現(xiàn)問題平臺(tái)300家,在運(yùn)營平臺(tái)409家,目前預(yù)警關(guān)注平臺(tái)96家,其中輕度預(yù)警72家、重度預(yù)警24家。