2016年以來，我國商業(yè)銀行紛紛開展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務，至今已形成了一個超過萬億元規(guī)模的市場，且仍在快速發(fā)展。在網(wǎng)貸業(yè)務中，由于模型在客戶準入、授信管理、貸后管理等貸款全流程中發(fā)揮著重要作用，因此，模型風險是不可忽視的風險。在網(wǎng)貸業(yè)務模式變化以及監(jiān)管有明確要求的背景下，中小銀行應尤為重視網(wǎng)貸業(yè)務模型風險，盡快形成獨立自主的模型風險管理能力，為網(wǎng)貸業(yè)務的持續(xù)健康發(fā)展保駕護航。
中小銀行加強網(wǎng)貸業(yè)務模型
風險管理的現(xiàn)實邏輯
加強模型風險管理是中小銀行面臨業(yè)務模式變化的必然選擇。
當前，網(wǎng)貸業(yè)務正由聯(lián)合貸模式向助貸、自營模式方向發(fā)展，中小銀行在業(yè)務中的角色由純粹的資金提供方向著自擔風險的經(jīng)營實體轉變。由于模型在網(wǎng)貸業(yè)務的客戶準入、授信定價、預警催收等整個貸款流程中發(fā)揮著決定性的、不可替代的作用，因此，自擔風險也就意味著中小銀行必須具備獨立自主的模型風險管理能力。
反過來看，如果沒有充分考慮模型缺陷或應用條件限制，且缺乏有效的應對措施，
這種使用模型進行信貸資產(chǎn)決策的模式藏有巨大風險。尤其是部分中小銀行網(wǎng)貸業(yè)務已經(jīng)有相當規(guī)模，一旦發(fā)生模型風險事件，將產(chǎn)生大量預料不到的不良貸款。
加強網(wǎng)貸業(yè)務模型風險管理是守住合規(guī)底線的有效應對。
監(jiān)管部門已注意到網(wǎng)貸模型風險，并已明確要求中小銀行加強網(wǎng)貸模型風險管理。因此，從堅守合規(guī)底線的角度來看，中小銀行也必須加強模型風險管理。例如，中國銀保監(jiān)會2020年7月發(fā)布的《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法》，不僅用一章的內(nèi)容專門闡述商業(yè)銀行要加強風險數(shù)據(jù)和風險模型管理，而且明確要求向監(jiān)管部門報送的年度評估報告中應包括“風險模型的監(jiān)測和驗證情況”，對包括中小銀行在內(nèi)的我國商業(yè)銀行網(wǎng)貸業(yè)務風險模型管理能力提出了明確要求。
加強網(wǎng)貸業(yè)務模型風險管理能夠為中小銀行建立全行級模型風險管理體系打下基礎。
近年來，在數(shù)字化轉型大潮下，中小銀行模型應用種類日趨多樣，應用范圍不斷擴大。隨著數(shù)字化轉型程度的加深，業(yè)務線上化的趨勢日漸明顯，未來將有更多業(yè)務會使用模型進行決策。作為模型應用較多的創(chuàng)新性業(yè)務，網(wǎng)貸業(yè)務在模型建立、參數(shù)調(diào)整、管理邏輯等方面的探索可為今后中小銀行其他業(yè)務模型風險管理，乃至建立全行級的模型風險管理體系積累寶貴經(jīng)驗。
中小銀行網(wǎng)貸業(yè)務模型
風險管理面臨的問題
隨著網(wǎng)貸業(yè)務模型應用的顯著增加，網(wǎng)貸業(yè)務模型風險已經(jīng)引起中小銀行重視，但對于如何進行模型風險管理仍處在探索期。從現(xiàn)實發(fā)展情況來看，中小銀行網(wǎng)貸業(yè)務模型風險管理面臨以下問題。
模型自身存在缺陷，有效性問題引發(fā)模型風險。
一是模型設計不合理導致的有效性問題。網(wǎng)貸業(yè)務模型設計需綜合運用數(shù)學統(tǒng)計、政策法規(guī)、業(yè)務經(jīng)驗等知識，將這些知識通過選擇算法、設定規(guī)則等方式應用在模型中。但是當前中小銀行大多缺乏對不同模型的比對選擇能力，對邏輯回歸、神經(jīng)網(wǎng)絡等算法的理解、掌握程度尚淺，許多規(guī)則中閾值等關鍵參數(shù)設置合理性有待加強。
二是變量定義有誤導致的有效性問題。建模實際上是建立變量與變量之間的邏輯關系，正確的變量定義是保證模型有效的基礎。以評分卡模型為例，帶有客戶標簽的風險表現(xiàn)變量是關鍵變量，這一關鍵變量的定義需要建模人員在熟悉業(yè)務的基礎上，結合滾動率等具體業(yè)務指標進行綜合分析，做出主觀判斷。然而，由于許多中小銀行前期較少以自營模式開展業(yè)務，有效的風險表現(xiàn)數(shù)據(jù)積累有限，往往不能準確定義風險表現(xiàn)這一關鍵變量。
三是樣本數(shù)據(jù)質(zhì)量缺陷導致的有效性問題。網(wǎng)貸業(yè)務模型的建立需要使用大量銀行內(nèi)外部數(shù)據(jù)，中小銀行往往缺乏足夠的數(shù)據(jù)整合、應用能力，在網(wǎng)貸業(yè)務中不僅存在著缺失數(shù)據(jù)、假數(shù)據(jù)、錯誤數(shù)據(jù)等情況，在數(shù)據(jù)清洗、特征衍生的過程中也可能會損傷數(shù)據(jù)，導致數(shù)據(jù)質(zhì)量缺陷。這會使得輸入數(shù)據(jù)無法真實代表總體的情況，模型不能抓住客群的主要風險特征，影響模型的準確程度。
模型應用不當，適用性問題引發(fā)模型風險。
二是冷啟動方式產(chǎn)生的適用性問題。在開發(fā)新產(chǎn)品時，如果缺乏某類客群或產(chǎn)品數(shù)據(jù)，或者歷史數(shù)據(jù)治理不能滿足模型開發(fā)需求，那么往往會采用冷啟動的方式開展業(yè)務。即采用一個從其他類似項目上遷移來的基礎模型，先上線以積累數(shù)據(jù)，根據(jù)積累到的數(shù)據(jù)對基礎模型進行迭代優(yōu)化，直至產(chǎn)生有效模型?；A模型在上線時并沒有通過新產(chǎn)品相關數(shù)據(jù)的驗證，在產(chǎn)生有效模型之前會存在適用性問題。
三是模型監(jiān)測維護滯后產(chǎn)生的適用性問題。從客群來看，網(wǎng)貸客戶多是小微企業(yè)、個人企業(yè)主、個體工商戶等長尾客戶，還款能力容易受到宏觀經(jīng)濟、行業(yè)、區(qū)域等因素的影響，風險特征變化速度較快。中小銀行大多缺乏對模型的動態(tài)監(jiān)測能力，往往不能對模型進行及時調(diào)整，原來有效的模型在快速變化的市場環(huán)境下將不再適用。
模型管理不足，機制不暢放大模型風險。
一是組織架構不完整，制衡機制尚未實現(xiàn)。在網(wǎng)貸業(yè)務模型生命周期中，模型開發(fā)、驗證、監(jiān)測是三個最為重要的環(huán)節(jié)，相互獨立、互為制約的崗位設置是保證模型有效性的前提。部分中小銀行已經(jīng)設立了網(wǎng)貸業(yè)務模型評審委員會等組織，但是普遍缺乏系統(tǒng)化的模型風險管理知識以及應用判斷經(jīng)驗，缺乏進行網(wǎng)貸業(yè)務模型驗證、監(jiān)測的專職崗位，模型的開發(fā)、驗證、監(jiān)測往往都由開發(fā)部門承擔。這種設置在組織架構上未實現(xiàn)驗證、監(jiān)測對開發(fā)的相對獨立性，不利于對模型準確性和穩(wěn)定性等性質(zhì)進行判斷，模型開發(fā)中的錯誤不易被檢查、監(jiān)測到。
二是流程管理不規(guī)范，權責邊界有待明確。規(guī)范的流程、明確的權責邊界能夠保證模型風險管理政策落實到位，是對崗位的制度性保護。當前多數(shù)中小銀行網(wǎng)貸業(yè)務模型管理尚處在起步階段，對網(wǎng)貸業(yè)務模型管理標準化、規(guī)范化、體系化的重要性認識不到位。在開發(fā)、驗證、部署、監(jiān)測、退出等環(huán)節(jié)中，缺乏規(guī)范化操作流程、具體量化指標和匯報模板，不僅對模型問題發(fā)生環(huán)節(jié)追蹤溯源造成了一定困難，而且從業(yè)人員難以得到盡職免責的保護。同時，模型開發(fā)團隊、系統(tǒng)維護團隊、模型應用政策設計團隊、數(shù)據(jù)質(zhì)量管控團隊等對模型有影響的各團隊之間，權責邊界未得到制度上的固定，在網(wǎng)貸業(yè)務模型產(chǎn)生問題時，往往不能及時找到相應負責方進行處理，模型無法迅速調(diào)整以適應業(yè)務風險的快速變化。
加強中小銀行網(wǎng)貸業(yè)務模型
風險管理的建議
融合內(nèi)外部力量，促進模型有效性。
針對模型設計不合理問題，中小銀行應設置模型構建、驗證、審計技術標準，通過定期內(nèi)部模型評審等方式對模型算法、策略設計進行穿透式審查和驗證，評估合理、合規(guī)性，盡可能規(guī)避漏洞和錯誤。針對變量定義有誤問題，在加強從業(yè)人員培訓以提升業(yè)務能力的同時，需要進行相關數(shù)據(jù)積累。中小銀行可在綜合考慮長期目標一致、技術適用、成本可控等因素的基礎上，選擇合適的外部聯(lián)合運營方，通過將整套網(wǎng)貸系統(tǒng)進行本地化部署，展開聯(lián)合建模和共同監(jiān)測，掌握網(wǎng)貸業(yè)務變量定義方法、模型迭代邏輯，形成客戶數(shù)據(jù)積累，尤其是有效的風險表現(xiàn)數(shù)據(jù)積累。針對樣本數(shù)據(jù)質(zhì)量缺陷問題，中小銀行可進行網(wǎng)貸業(yè)務專項數(shù)據(jù)治理，在推動內(nèi)部數(shù)據(jù)標準化程度的同時，增強外部數(shù)據(jù)引入能力，在合法合規(guī)的前提下選擇可信外部數(shù)據(jù)資源，明確外部合作方數(shù)據(jù)API接口規(guī)范，快速沉淀數(shù)據(jù)并準確、及時地將外部數(shù)據(jù)與行內(nèi)數(shù)據(jù)進行整合。
加強模型應用評估，提高模型適用性。
完善組織架構和政策制定，加強體制機制保障。
針對組織架構不完整、制衡機制未實現(xiàn)的問題，中小銀行可借鑒美國銀行業(yè)“模型開發(fā)部門及使用部門—模型管理部門—內(nèi)部審計部門”三道防線的設計，以第二道防線即模型管理部門的驗證獨立性為抓手實現(xiàn)制衡。事實上，第二道防線是模型風險管理三道防線體系中的核心，肩負著制定模型風險管理政策方針、建立模型清單、銜接模型風險管理第一道防線和第三道防線、進行模型驗證和模型監(jiān)測等職能。如果缺乏建立獨立模型風險管理部門的條件，中小銀行根據(jù)三個原則選擇模型審批委員會成員以實現(xiàn)制衡：與模型開發(fā)部門無利益相關關系，具備相關專業(yè)知識和技能，在行內(nèi)有足夠的權威和地位。但無論采用哪種方式，都需要設置模型驗證專職崗位，保證其有合理的報告路線和報告權限，能將發(fā)現(xiàn)的問題直接向高管層報告。針對流程管理不規(guī)范問題，中小銀行應建立網(wǎng)貸業(yè)務模型清單，根據(jù)監(jiān)管要求嚴格程度、算法復雜程度、對決策的影響程度等因素對模型進行分級分類，采取差異化的管理措施。建立規(guī)范化、標準化模型文檔制度，對模型全生命周期中模型用途、驗證結論、主要風險點等重要信息進行詳細記錄，以方便使用者、管理者和監(jiān)管部門調(diào)用。針對權責邊界有待明確的問題，中小銀行應將網(wǎng)貸業(yè)務模型風險管理納入全面風險管理體系，建立治理框架，明確董事會、高管層、相關部門在網(wǎng)貸業(yè)務模型風險管理過程中的責任，形成網(wǎng)貸業(yè)務模型風險責任傳導機制。