臨近3月末,銀行業(yè)迎來表外理財(cái)納入宏觀審慎評(píng)估體系(MPA)后的第一次考核。MPA考核壓力下,相較于大型銀行,中小銀行資金緊張,而這種資金壓力已經(jīng)波及到一些非銀行金融企業(yè)。
3月29日,在農(nóng)業(yè)銀行2016年業(yè)績發(fā)布會(huì)上,農(nóng)業(yè)銀行行長趙歡透露,農(nóng)業(yè)銀行MPA考核處在B檔,趙歡表示,MPA考核對(duì)大型銀行的影響相對(duì)較小。
華創(chuàng)證券銀行分析師指出,在目前已經(jīng)披露年報(bào)的銀行中,僅測(cè)算廣義信貸增速和資本充足率已經(jīng)有城商行不達(dá)標(biāo)可能會(huì)被評(píng)在C檔,而大部分的銀行還是在B檔,A檔僅一家。該測(cè)評(píng)并未將包括定價(jià)行為、信貸政策執(zhí)行等主觀評(píng)估的指標(biāo)加入測(cè)算。
據(jù)悉,央行的MPA(宏觀審慎評(píng)估體系)自2016年推出,共計(jì)7個(gè)方面,14大指標(biāo)。7個(gè)方面各100分,其中資本和杠桿情況(資本充足率80分、杠桿率20分)、資產(chǎn)負(fù)債情況(廣義信貸60分、委托貸款15分、同業(yè)負(fù)債25分)兩項(xiàng)最受關(guān)注。MPA考核結(jié)果分為三大檔,除了A和C檔,中間都為B檔。A檔的要求十分嚴(yán)格,需7個(gè)方面均達(dá)到90分以上;資本和杠桿情況與定價(jià)行為具有一票否決權(quán),或其他5個(gè)方面中有任意兩項(xiàng)不達(dá)標(biāo)(達(dá)標(biāo)線60分),就會(huì)落入C檔。對(duì)于大部分銀行而言,目標(biāo)是平穩(wěn)落入B檔。如果落入C檔,可以預(yù)期到的懲罰包括:差額準(zhǔn)備金制度,C檔利率0.7-0.9倍法定存款準(zhǔn)備金利率;取消或者暫停MLF資格、取消或暫停一級(jí)交易商資格(已有銀行受罰);口頭勸解,金融市場準(zhǔn)入限制,提高SLF利率等。
事實(shí)上,資金面已經(jīng)反映出考核壓力,諸多銀行從原先的融出方轉(zhuǎn)身成為融入方,資金融出意愿大幅降低,造成市場資金面的緊張。3月29日,上海銀行間拆放利率(Shibor)中,短期資金成本上漲,其中,隔夜Shibor報(bào)2.521%,上漲7.3個(gè)基點(diǎn)。7天Shibor報(bào)2.81%,上漲1.9個(gè)基點(diǎn)。而銀行間市場資金面仍呈現(xiàn)隔夜資金偏松而跨季利率較高的局面。
而這種資金緊張已經(jīng)影響到一些非銀行業(yè)金融企業(yè)。馬上消費(fèi)金融創(chuàng)始人兼CEO趙國慶表示,目前MPA考核壓力已經(jīng)影響到一些消費(fèi)金融公司,據(jù)悉,其資金來源于一些中小銀行,而隨著中小銀行資金緊俏,基本不會(huì)融出資金。(上海商報(bào))